値動き、価格変動性の持つ季節性、パターン分析
為替レートを動かす原因
価格表示の回数、スプレッド、価格変動性だとの間に成り立つ関係
ティックデータのフィルタリングとクリーニング(総研大研究会発表資料)
支持・抵抗線を用いてイラク戦争直前のデータを分析する(総研大研究会発表資料)
高頻度データ解析はIT技術の発達により可能となった、新しいデータ解析手法である。そこから発見される新しい金融データの性質は従来型の規範的な金融モデルと実践的なトレーディングモデルの間に新たな役割分担をしいている。

実際に外国為替のトレードを経験すると、日中の値動きが東京、ロンドン、ニューヨークで違った動きをし、またこれらは中期、長期的な値動きとはまったく違うものであることを経験するであろう。このような性質は特に外国為替のリスクを回避しようと試みているものにとっては利益となるよりはむしろ損失なることが多い。このような時々刻々と変化する値動きの性質の原因を解明することは外国為替市場を有効に活用するために重要であり、かつそのために多くの研究が活発に行われている。

近日高頻度データの販売を開始します。

市場はドル円の為替です。

1989年当時から直近までのデータです。

データの構成:

1分足の4本足:始値、高値、安値、終値、データ数

データは3カ月おきに更新予定。

トレーディング戦略のシミュレーションに最適です。

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